加密市场情绪研究报告(10.20–10.27):交易情绪高涨,行情一触即发

比特币一度升破35000美元 创16个月来最高位

市场对美国将出现第一只现货比特币挂牌基金(ETF)重燃信心,推动比特币一度升破3万5000美元(4万7731新元),创自去年5月以来最高位。彭博社数据显示,比特币星期二(10月24日)急升,盘中一度涨至3万5128美元,截至下午3时回跌至3万3924美元。比特币过去三天涨势显著,上涨13%。资产管理公司贝莱德(BlackRock Inc.)和富达投资(Fidelity Investments)争着推出现货比特币ETF,不过还没获得美国证券交易委员会(SEC)的正式批准。

比特币减半距离今天(2023.10.27)还有不到182天

减半倒计时:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市场技术与情绪环境分析

技术指标

价格走势

过去一周BTC价格上涨18.94%,ETH价格上涨15.12%。

上图是BTC过去一周的价格图

上图是ETH过去一周的价格图

表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周价格BTC与ETH向上突破后逐步形成大交易量的密集成交区

上图是BTC过去一周的密集成交区分布图

上图是ETH过去一周的密集成交区分布图

表格显示BTC与ETH过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周BTC与ETH都在10.24交易量激增,未平仓量下降。

上图最上方BTC的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值,橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

上图最上方ETH的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值,橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周BTC与ETH历史波动率在10.23最高,隐含波动率上升。

黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其7日平均

事件驱动

等待下个月11.01的FOMC议息会议

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/A50中,比特币最强势,而表现最差的为纳指。

上图为不同资产过去一周的走势

放贷利率_借贷情绪

过去一周USD放贷年化收益平均为18.1%,短期利率回落。

黄色线为USD利率的最高价,蓝色线为最高价的75%,红色线为最高价的75%的7天平均值

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周BTC资费平均年化收益为12%

蓝色线为币安上BTC的资金费率,红色线为其7日平均

表格显示BTC的资费过去不同持有天数的平均收益

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的46个币有90%的币在30日均线上方,市场目前已进入上升趋势中。

上图为[‘btc’, ‘eth’, ‘bnb’, ‘ltc’, ‘bch’, ‘doge’, ‘matic’, ‘sol’,’link’,’uni’, ‘enj’,’gala’, ‘mana’, ‘axs’, ‘dydx’, ‘fet’ ,’gmx’, ‘xlm’, ‘xrp’, ‘ada’, ‘trx’, ‘sol’, ‘dot’, ‘avax’, ‘shib’, ‘atom’, ‘xmr’, ‘etc’, ‘ldo’, ‘hbar’, ‘apt’, ‘vet’, ‘qnt’, ‘vet’,’crv’, ‘aave’, ‘algo’, ‘ftm’, ‘ape’, ‘neo’, ‘sand’, ‘eos’, ‘xtz’, ‘rndr’, ‘theta’, ‘mkr’]在30日均线上方的占比

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的46个币中相关性维持在0.9左右,不同品种间行情产生一致的上升行情。

上图蓝色先为比特币价格,绿色线为[‘btc’, ‘eth’, ‘bnb’, ‘ltc’, ‘bch’, ‘doge’, ‘matic’, ‘sol’,’link’,’uni’, ‘enj’,’gala’, ‘mana’, ‘axs’, ‘dydx’, ‘fet’ ,’gmx’, ‘xlm’, ‘xrp’, ‘ada’, ‘trx’, ‘sol’, ‘dot’, ‘avax’, ‘shib’, ‘atom’, ‘xmr’, ‘etc’, ‘ldo’, ‘hbar’, ‘apt’, ‘vet’, ‘qnt’, ‘vet’,’crv’, ‘aave’, ‘algo’, ‘ftm’, ‘ape’, ‘neo’, ‘sand’, ‘eos’, ‘xtz’, ‘rndr’, ‘theta’, ‘mkr’]整体的相关性

市场热点_社交媒体情绪

过去一周热度最高分别的是GALA/NEO/GNS,其中Gala已经产生较大的涨幅。

数据来源:https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

总结

BTC的几大利好为大型投资机构的ETF发行预期、减半时间将近、相对美股等美元资产走出独立行情,但需注意波动风险。过去一周BTC突破16周新高,ETH也有较大涨幅,隐含波动率上升,可关注近期热点币种。

Twitter:@DerivativesCN

Website:https://dcbot.ai/

Medium:https://medium.com/@DerivativesCN

本文内容部分来自网络,仅供参考。如有侵权,请联系删除。

相关推荐