受市场情绪低迷联动的影响，10月份大宗商品市场整体表现疲软。中期协会数据显示，10月份全国期货市场(含期权市场)成交量约4.5亿手，成交量约33.39万亿元，环比分别下降22.89％和22.72％。板块性能相对分化。在工业产品板块中，能化、黑色弱、有色强、农产品油脂强于其他。
据私募网统计，截至10月底，国内期货及衍生品策略私募公司282家，今年平均收益率为7.76%。其中，199家期货及衍生品策略私募公司自今年以来获得了70.57%的正回报，这意味着70%以上的私募公司都在赚钱。
从规模上看，今年1-10月5-10亿私募整体表现较好，50-100亿私募整体表现较弱。
私募网络本着公平公正的原则，将私募机构分为100多亿、50-100亿、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿六类，筛选出展示净值的期货和衍生品策略产品数量在3个以上，当月更新产品净值的私募机构，根据今年以来的战略收益率，选择各规模的优秀私募股权供您参考。
今年以来，100亿规模的集团期货和衍生品策略私募股权排行榜
截至10月底，管理规模超过100亿元，期货和衍生品战略基金数量超过3只，当月净值更新9只私募股权的平均收入为0.31%，其中5只获得正收入，占55.56%。
[根据合规要求，私募股权基金不能公开显示。本文所涉及的私募股权收入数据被***所取代。合格的投资者可以点击文章末尾阅读原文以获取收入数据。]
思谢投资获得期货及衍生品策略公司100亿规模组冠军，今年收入**%。思谢投资是一家专注于投资二级市场的高流动性资产，包括股票和期货的定量对冲基金公司。它追求的是Purealpha。它不仅追求在单一市场或某一风格市场中表现突出，而且希望在指数上涨时跟上市场，在指数下跌时尽可能控制回撤，实现长期冠军。
黑翼资产获得期货及衍生品战略公司100亿规模组亚军，今年收入为**%。黑翼资产是由行业资深对冲基金经理邹益天和陈泽浩创立的定量对冲基金。目前，已建立多元化的产品矩阵，包括定量选股、指数增强、多策略、全周期CTA等系列。
在战略方面，与绝大多数基于高频交易的定量机构不同，黑翼资产自成立以来一直专注于中频多元化战略。由于中频战略的交易频率不高，它带来了较大的战略容量优势，可以有效避免规模增长引起的过度衰减。
白鹭资产管理公司获得期货及衍生品战略公司百亿规模组第三名，今年以来收入为***%。白鹭资产管理在中国是罕见的，同时拥有优秀的Alpha、CTA、定量管理期权波动套利策略能力。
其中，阿尔法策略主要是多因素股票选择模型，主要是成交量和价格信息，辅以基本面信息。在因素挖掘方面，有人工挖掘和机器学习获得的因素。CTA策略主要基于市场和基本面数据，结合趋势、逆转、波动、相对价值、期限分析等因素，产生多种适应不同市场环境的子策略。
50-100亿今年以来，规模组期货和衍生品策略私募股权一直排名第一
截至10月底，管理规模为50-100亿元，期货及衍生品战略基金数量为3只以上，当月净值更新的9家私募股权今年平均收入为-3.99%，其中4家为正收入，占44.44%。
瑞天投资、会世资产、呈瑞投资前三季度收入分别为***%，分别是50-100亿规模组的冠军、亚军和季军、***%、***%。
汇世资产是一家专注于定量CTA的私募股权公司，其主要资产配置包括股指CTA和商品CTA。创始人张立夫曾在一家大型定量对冲基金工作，具有多年的大规模资本定量投资经验，擅长CTA策略、套利策略等。
20-50亿今年以来，规模组期货和衍生品策略私募股权一直排名第一
截至10月底，管理规模为20-50亿元，期货及衍生品战略基金数量为3只及以上，今年净值更新完成的21家私募股权平均收入为7.92%，其中正收入17家，占80.95%。
在前十名中，上榜的私募股权包括均成资产、宏锡基金、智领三联、量魁资产、大连道合投资、明湾资产、君荣资产、量客投资、嘉宏资产、蒙玺投资。
均成资产、宏锡基金、智领三联前三季度分别是20-50亿规模组的冠军、亚军和季军，收入分别为***%、***%、***%。
均成资产成立于2016年，是CTA实盘业绩较长的经理。创始人司维是北京大学理学硕士学位。毕业后，他去了世界著名的半导体制造商ASML担任光刻机工程师。自2010年以来，他进入了证券投资领域，并逐步建立了一套完整的定量投资框架和投资策略，结合买方机构的实践经验和先进的数据分析方法。
今年的收入领先于同行水平，主要是因为第一季度贡献了更多的积极收入。第二季度，由于中短期和横截面的优势，市场暴跌回落较小，保持了大部分收入。
宏锡基金拥有自主研发的智能交易系统和丰富多样的定量策略系统。通过多策略、多品种、多周期的“三多”系统，借鉴国外先进模式进行本地化研究。其中，中长期趋势跟踪策略适用于捕捉总体趋势，普遍性强；短周期定量波段策略适用于短周期趋势、价格反转、形态识别等；对冲套利策略适用于强度对冲和期限结构。
大连道合投资是20-50亿规模集团的第五名，今年收入为**%。公司以CTA对冲套利策略和多头股票为主，秉承“志同道合、益天下”的企业精神
10-20亿今年以来，规模组期货和衍生品策略私募股权一直排名第一
截至10月底，管理规模为10-20亿元，期货及衍生品战略基金数量为3只以上，今年净值更新完成的24家私募股权平均收入为7.39%，其中正收入19家，占79.17%。
在前十名中，私募股权分别是深圳泽源、杉阳资产、志同投资、富力业私募股权基金、东航私募股权基金、文迪资产、宁水资本、明瑞资本、远兰基金、昆阳投资。
深圳泽源、杉阳资产致同投资前三季度收入分别为***%，分别是10-20亿规模组的冠军、亚军和季军、***%、***%。
致同投资成立于2010年，目前已建立了基于自身技术的定量投资和研究平台。为降低单一市场、单一策略、单一周期、单一品种的风险，致同投资采用多市场、多策略、多周期、多品种投资组合，通过定量、技术管理方法，在有效规避和控制风险的基础上，努力减少波动性，实现投资者财富的增值。
5-10亿今年以来，规模组期货和衍生品策略私募股权一直排名第一
截至10月底，管理规模为5-10亿，期货及衍生品战略基金数量为3只以上，今年净值更新完成的38家私募股权平均收入为10.18%，其中正收入29家，占76.32%。
在前十名中，本次上市的私募股权包括吉瑞私募股权基金、前海九英、展旗私募股权基金、前海鼎一投资、智昌投资、本利达资产、中金量化、百一投资、上海建设基金投资、友伟投资。
吉瑞私募基金，前海久盈，展旗私募基金前三季度收入分别为5-10亿规模组的冠军、亚军和季军**%、***%、***%。
中金量化是5-10亿规模集团的第七名，今年收入为**%。公司成立于2015年，创始团队来自全国人大高级从业人员、顶级交易员和知名大学教授，形成了学术界和行业相结合的专业投资团队。它是中国最早从事量化CTA的投资团队之一，平均工作时间超过15年。p>
公司秉承“注重量化短期，捕捉绝对回报”的投资理念，以CTA定量投资技术为起点，经过多年的实践，建立了“宏观+产业+定量”三维研究框架，建立了以定量短期为核心的多市场交易体系，涵盖高频期货、短期期期货、短期股票、短期可转换债券等战略。
0-5亿今年以来，规模组期货和衍生品策略私募股权一直排名第一
截至10月底，管理规模为0-5亿元，期货及衍生品战略基金数量为3只以上，今年净值更新完成的180家私募股权平均收入为7.97%，其中正收入125家，占69.44%。
在前十名中，私募股权分别是维万投资、金城资产、萧英投资、涌涵私募股权基金、海岱私募股权基金、草药投资、福克斯投资、福邑私募股权基金、永邦投资、丰诺投资。
维万投资、金程资产、洼盈投资前三季度收入分别为0-5亿规模组的冠军、亚军和季军**%、***%、***%。
规则说明
[数据源]私募股权排名网络，截至2022年10月，公司披露期货和衍生品战略产品数量超过3（含3），产品净值更新[公司排名计算规则]以所有期货和衍生品战略产品月收入算术平均为公司月收入，如果公司最近发布更多新产品，公司业绩排名可能受到本规则的影响。按公司总管理规模划分为：100亿以上、50-100亿、20-50亿、10-20亿、5-10亿、0-5亿。
【数据分阶段说明】私募网络中包含的数据是周期性的，不代表管理者/基金经理研究、投资、管理能力的长期保障，也不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
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